0206選擇權大屠殺 黑暗記錄0206 0207 0209上證期貨屠殺

懇請 金管會顧立雄主委與張傳章副主委主持公道～

0206事件爭議最大莫過於垂直價差組合單已受保護，期貨商不檢查客戶部位批次一鍵砍倉，嚴重擾亂市場價格，尤以違約第一名之康和期貨是典型代表，茲說明如下:

1.價差組合，死在康和

    投資人付權利金的買方價差組合單，一秒內竟要付天價保證金，這是什麼黑心商品？! 原因就出在康和無法判別垂直價差組合單卻照樣收單，違背善良管理人職責，致使投資人部位遭無故強制平倉導致鉅額損失（同樣情況在永豐、國票…等期商皆不會被砍倉）。其次，本次最大謊言莫過於期貨公會企圖護航，事後竟說價差組合單一定要1:1才算是價差組合單，如果多一組價差單或是多買1口賣權，價差組合單就會改變本質變成風險無限要付天價保證金！這簡直荒謬至極！。如此錯亂離譜的計算方式，為何從未曾提及，讓風險有限被砍成百倍損失才講，完全只是想讓賠償損失最小化的推託之詞。

2.帳務不實

客戶5000口部位竟被康和砍成8000口，為何多了3000口幽靈口數，嚴重影響市場價格。本金25萬被砍成倒賠2500萬，這到底是什麼黑心商品？ 

3.無25%砍倉證明

無法舉證25%砍倉依據，事後僅提供無人敢背書之回推數據證明。

4.未發出追繳保證金通知就砍倉

期交所業務管理規則第57條: 客戶保證金不足時，“應立即通知客戶並限期以現金補足 ” 。條文精神在於保證金是用來提升資金效率，而配套措施就是要讓客戶有補錢的機會與時間，一旦失此機制，市場資金將無效率，嚴重妨礙金融市場發展。

​​​​​5.開戶缺失隱匿風險形同詐欺

長期欺瞞隱匿風險，以圖讓客戶下價差組合單以賺取雙倍手續費利潤。康和以大量文宣軟體與業務人員宣傳勸誘，讓客戶誤信在其交易價差組合單為教科書所稱最大風險與利潤皆有限，目的誤導客戶從中牟利。

6.價差組合不當砍倉

把不用砍的9000口用市價砍出，造成總價值300萬的客戶，賠成3000多萬，嚴重影響當日市場價格，使其他客戶也連帶爆倉。